Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.
AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistema de negociação de terceiros especializado em sistemas automatizados de negociação, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos para comerciantes de varejo e investidores profissionais.
Assista ao nosso blog de vídeo algorítmico em que nosso principal desenvolvedor analisa o desempenho a partir de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Blog Algorithmic Trading para ver todos os vídeos de desempenho de 2016-2018 no acumulado do ano. Os futuros e opções de negociação envolvem risco substancial de perda e não são adequados para todos os investidores.
Comece hoje mesmo na negociação algorítmica.
Os Destaques do Swing Trader.
Nossa Swing Trading Strategy negocia o S & P 500 Emini Futures (ES) e o Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários Corretores Registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os dados seguintes abrangem o período de avanço (fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-3 / 14/18. A negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados presumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (non-compounded).
* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
O Swing Trader Mensal P / L.
Os negócios iniciados em outubro de 2015 são considerados Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2015 são considerados back-tested. Os lucros / perdas fornecidos são baseados em uma conta de US $ 15.000 que troca 1 unidade no Swing Trader. Esses dados não são compostos.
* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
Noções básicas de negociação algorítmica.
O Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading, é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar transações potenciais. Existem várias subcategorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitragem Estatística e Análise de Predição de Mercado. Na AlgorithmicTrading, nós nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que fazem negócios de swing, dia e opções para aproveitar as ineficiências do mercado.
Atualmente, estamos oferecendo dois sistemas de negociação de futuros que negociam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de negociação de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para suas metas de investimento. Nós não somos registrados Consultores de Negociação de Commodities e, portanto, não controlamos diretamente as contas de clientes & ndash; no entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital, utilizando um dos corretores de execução de negociação automatizada.
Exemplo de negociação algorítmica.
Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.
Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do comerciante do swing para ver preços, estatísticas comerciais completas, lista completa de comércio e muito mais. Este pacote é ideal para o cético que deseja negociar um sistema robusto que tenha se saído bem em negociações cegas para fora e para fora da amostra. Cansado de modelos otimistas com back-testing que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo? Se assim for, considere este sistema de negociação de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.
Detalhes no Swing Trader System.
Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.
Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza comércios de swing, day trades, condutores de ferro e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote é negociado em unidades de tamanho de US $ 30.000 e foi lançado ao público em outubro de 2016. Visite a página do produto S & P Crusher para ver os resultados do back-test com base nos relatórios de negociação.
Detalhes no triturador S & P.
Cobrindo os fundamentos do design do sistema de negociação automatizado.
Múltiplos Sistemas de Negociação Algorítmica Disponíveis.
Escolha de um dos nossos sistemas de negociação & ndash; O Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de negociação completa, incluindo resultados de otimização de post-forward, walk-forward. Esses sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa ao tentar minimizar o risco.
Algoritmos de negociação múltiplos trabalhando juntos.
Nossa metodologia de negociação quântica nos emprega várias estratégias de negociação de algoritmos para diversificar melhor sua conta de negociação automática. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias de negociação.
Trades During Bear & amp; Mercados de touro.
Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmica que realmente funciona é contabilizar múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um touro para um mercado em baixa. Ao tomar uma posição agnóstica de direção de mercado, estamos tentando superar o desempenho em Bull & amp; Condições de mercado do urso.
Sistemas de negociação totalmente automatizados.
Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de execução automática (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova as decisões baseadas em emoções de sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.
O comércio algorítmico funciona?
Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativa com o aplicativo do corretor OEC. Você também receberá declarações diárias da empresa de compensação da NFA Registered. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Exemplos completos de negociação algorítmica são postados para todos verem. A lista completa de transações pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica do sistema que você está negociando. Quer ver algumas declarações de contas ativas? Visite os retornos ao vivo & amp; página de instruções.
Múltiplas Estratégias de Negociação Quant.
Nossos sistemas de negociação quantitativos têm diferentes expectativas com base nos algoritmos preditivos empregados. Nossos Sistemas de Negociação Automatizada colocarão operações de swing, day trade, condutores de ferro & amp; chamadas cobertas. Estas Estratégias 100% Quant baseiam-se puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.
Nosso software de negociação automatizada ajuda a remover suas emoções da negociação.
Algoritmos de negociação múltiplos são negociados como parte de um maior sistema de negociação algorítmica.
Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida tem vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Abaixo mercados em movimento. A estratégia de negociação de condores de ferro supera os mercados em movimento lateral e ascendente, enquanto o algoritmo das notas de tesouro se destaca nos mercados em baixa. Com base no backtesting, espera-se que o algoritmo de momentum tenha um bom desempenho durante os mercados em ascensão. Confira a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado por nosso desenvolvedor líder. Os pontos fortes de cada algoritmo de negociação são analisados juntamente com as suas fraquezas.
Vários tipos de estratégias de negociação são usados em nosso software de negociação automatizada.
Comissões do dia são inseridas & amp; saiu no mesmo dia, enquanto as negociações de giro terão um longo prazo de negociação com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência de maior ou menor no prazo intermédio. Os negócios de opções são colocados nas opções semanais do S & amp; P 500 sobre futuros, normalmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração da sexta-feira.
Swing Trading Strategies.
As seguintes Swing Trading Strategies colocam operações de swing direccionais no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e na Nota de Dez Anos (TY). Eles são usados em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de predição de mercado estão esperando.
Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.
A Momentum Swing Trading Strategy coloca os negócios do swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições de mercado que sugerem um movimento de prazo intermediário mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.
Estratégia de Negociação de Futuros Swing # 2: Algoritmo de Notas do Tesouro de Dez Anos.
A Tesouraria Note (TY) Trading Strategy coloca swing trades na nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY tipicamente se move inversamente para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um trade swing semelhante ao shorting do S & P 500. Esse algoritmo T-Note tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.
Estratégias de Negociação Diária.
As estratégias de negociação do dia seguinte colocam o day trade no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e saem antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.
Estratégia de Negociação do Dia de Futuros # 1: Algoritmo de Negociação de Dia.
A Estratégia de Negociação de Dia Curta coloca negociações diárias no Emini S & P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença para baixo). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de Negociação de Dia de Futuro # 2: Algoritmo de Negociação de Dia de Breakout.
A Breakout Day Trading Strategy coloca o day trade no Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força pela manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de Negociação de Dia de Futuros # 3: Algoritmo de Negociação de Dia de Intervalo da Manhã.
O Morning Gap Day Trading Strategy coloca negócios de dia curto no Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégias de Negociação de Opções.
As seguintes estratégias de negociação de opções cobram prêmio no S & amp; P 500 Emini Weekly Options (ES). Eles são usados em nosso S & amp; P Crusher v2, a fim de aproveitar as vantagens de lateralmente, para baixo & amp; condições de mercado em movimento. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que elas são suportadas em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de execução automática.
Opções Trading Strategy # 1: Algoritmo de Condor Iron Condor.
A Estratégia de Negociação de Opções da Iron Condor é perfeita para quem deseja uma taxa de ganhos por negociação mais alta e que simplesmente quer cobrar prêmios no S & amp; P 500 Emini Futures com a venda da Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado de derivação lateral ou ascendente, esse sistema criará uma operação de Condor de Ferro. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de negociação de opções # 2: Algoritmo de opções de chamadas cobertas.
A Estratégia de Negociação das Opções de Compra Coberta vende de chamadas cobertas por dinheiro contra os algoritmos de momento Long swing swing, para arrecadar premium e ajudar a minimizar as perdas caso o mercado se mova contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Algoritmo de Troca de Momentum Swing - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de compra coberta. Quando negociados no Sistema de Negociação Bearish Trader, as chamadas são vendidas sem cobertura e, portanto, estão a descoberto. Em ambos os casos, & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado em movimento lateral e para baixo. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.
Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada sozinha, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação & ndash; como visto em um dos nossos sistemas automatizados de negociação, como o The Swing Trader.
Algoritmos de negociação que realmente funcionam?
Essa série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada negociação semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real o desempenho de nossos algoritmos de negociação. Sinta-se à vontade para visitar nossos Críticas de AlgorithmicTrading & amp; Página Press Releases para ver o que os outros estão dizendo sobre nós.
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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?
Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Head & amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua. Nesses vídeos, nosso engenheiro líder de projeto analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele pega suas Tips Trading, faz um código e executa um back-test simples para ver o quão efetivas elas realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa à negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo em negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como a negociação algorítmica difere da negociação técnica tradicional? Simplificando, Algorithmic Trading requer precisão e fornece uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que possui limitações.
Procurando por Algorithmic Trading Tutorial & amp; Como para vídeos?
Assista a várias apresentações de vídeo educativo feitas por nosso designer líder em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quantificação Comercial e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia de negociação fornecem exemplos de codificação de comércio algorítmico e o introduzem à nossa abordagem de negociar os mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automatizada está decolando para incluir a ajuda para remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de vídeos de negociação educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.
Comece a usar um dos nossos sistemas de negociação automatizados hoje.
Não perca. Junte-se aos que já estão negociando com AlgorithmicTrading. Comece hoje mesmo com um dos nossos pacotes de negociação algorítmica.
Várias opções de execução automática de comércio estão disponíveis.
Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de execução automática registrados pela NFA (com os melhores esforços) ou podem ser negociados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.
O FOX Group é uma corretora de introdução independente localizada no icônico prédio da Chicago Board of Trade, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles são registrados no NFA e são capazes de executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços.
Os corretores interativos são corretores registrados pela NFA que podem executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços. Além disso, eles suportam clientes canadenses.
Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferida de software de negociação para execução automática. Ele oferece benefícios consideráveis aos negociadores e oferece vantagens significativas em relação às plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte a mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, backtesting dinâmico de estratégia em nível de portfólio, suporte a EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e replay de dados.
A TradeStation é mais conhecida pelo software de análise e pela plataforma de negociação eletrônica que oferece ao operador ativo e a determinados mercados de traders institucionais que permitem que os clientes projetem, testem, otimizem, monitorem e automatizem suas próprias ações, opções e opções personalizadas. estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para pessoas que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.
Não deixe de visitar nossa página de Perguntas frequentes para ver uma lista de perguntas e respostas comuns. Você também pode clicar aqui para saber mais sobre a AlgorithmicTrading e seu Lead Developer.
Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.
Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo.
O comércio algorítmico (negociação automatizada, negociação de caixa preta ou simplesmente negociação de algoritmos) é o processo de usar computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para fazer uma negociação, a fim de gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para uma negociação. comerciante humano. Os conjuntos de regras definidos são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Para além das oportunidades de lucro para o comerciante, a negociação de algoritmos torna os mercados mais líquidos e torna o comércio mais sistemático ao excluir os impactos humanos emocionais nas atividades de negociação. (Para mais, confira Escolhendo o Software de Negociação Algorítmica Certo.)
Suponha que um comerciante siga estes critérios comerciais simples:
Compre 50 ações de uma ação quando a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias Venda ações da ação quando a média móvel de 50 dias ficar abaixo da média móvel de 200 dias.
Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitore automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e coloque as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais ficar de olho nos preços e gráficos ao vivo, ou colocar os pedidos manualmente. O sistema de negociação algorítmica faz isso automaticamente, identificando corretamente a oportunidade de negociação. (Para mais informações sobre médias móveis, consulte Médias móveis simples Faça as tendências se destacarem.)
[Se você quiser aprender mais sobre as estratégias comprovadas e no ponto que podem, eventualmente, ser trabalhadas em um sistema de negociação alorítimo, confira o curso Torne-se um Day Trader da Investopedia Academy. ]
Benefícios do comércio algorítmico.
Algo-trading fornece os seguintes benefícios:
Negociações executadas com os melhores preços Possibilidade de colocação imediata e imediata de ordens (com altas chances de execução nos níveis desejados) Negociações cronometradas correta e instantaneamente, para evitar mudanças significativas nos preços Redução dos custos de transação (veja o exemplo de déficit de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplos condições de mercado Risco reduzido de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base em dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida possibilidade de erros por parte de comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos.
A maior parte da negociação de algoritmos atuais é a negociação de alta frequência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em vários mercados e vários parâmetros de decisão, com base em instruções pré-programadas. (Para mais informações sobre negociação de alta frequência, consulte Estratégias e segredos de empresas de negociação de alta frequência (HFT).)
O comércio de algo é usado em muitas formas de atividades de negociação e investimento, incluindo:
Investidores de médio a longo prazo ou empresas compradoras (fundos de pensão, fundos mútuos, seguradoras) que compram em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e de grande volume. Comerciantes de curto prazo e participantes do lado da venda (formadores de mercado, especuladores e arbitradores) se beneficiam da execução automatizada do comércio; Além disso, o comércio de algo ajuda a criar liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, pares de traders, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras de negociação e permitir que o programa troque automaticamente.
O comércio algorítmico fornece uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que métodos baseados na intuição ou instinto de um comerciante humano.
Estratégias de Negociação Algorítmica.
Qualquer estratégia para negociação algorítmica requer uma oportunidade identificada que seja lucrativa em termos de ganhos aprimorados ou redução de custos. A seguir estão as estratégias de negociação comuns usadas no comércio de algo:
As estratégias de negociação algorítmica mais comuns seguem as tendências de médias móveis, desvios de canal, movimentos de níveis de preços e indicadores técnicos relacionados. Essas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar por meio do comércio algorítmico, porque essas estratégias não envolvem previsões nem previsões de preços. As negociações são iniciadas com base na ocorrência de tendências desejáveis, que são fáceis e diretas de implementar por meio de algoritmos, sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre estratégias de negociação de tendências, consulte: Estratégias simples para capitalizar tendências.)
Comprar uma ação com cotação dupla a um preço menor em um mercado e, simultaneamente, vendê-la a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro ou arbitragem isenta de risco. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos futuros, já que os diferenciais de preço existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preço e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de maneira eficiente.
Os fundos de índices definiram períodos de reequilíbrio para aproximar seus investimentos aos seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades lucrativas para os operadores algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos básicos, dependendo do número de ações no fundo de índice, imediatamente antes do rebalanceamento do fundo de índice. Tais negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços.
Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação delta-neutral, que permitem negociar com combinação de opções e seu título subjacente, onde são feitas negociações para compensar deltas positivos e negativos, de modo que o delta do portfólio seja mantido em zero.
A estratégia de reversão à média baseia-se na ideia de que os preços altos e baixos de um ativo são um fenômeno temporário que revertem para o seu valor médio periodicamente. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar um algoritmo com base nisso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do ativo entra e sai de seu intervalo definido.
A estratégia de preço médio ponderado por volume divide uma ordem grande e libera pedaços menores da ordem para o mercado, determinados dinamicamente, usando perfis de volume histórico específicos do estoque. O objetivo é executar o pedido próximo ao Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP), beneficiando, assim, no preço médio.
A estratégia de preço médio ponderada pelo tempo quebra uma ordem grande e libera dinamicamente pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo divididos uniformemente entre um horário de início e de término. O objetivo é executar o pedido próximo ao preço médio entre os horários inicial e final, minimizando o impacto no mercado.
Até que a ordem de negociação esteja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com a taxa de participação definida e de acordo com o volume negociado nos mercados. A "estratégia de etapas" relacionada envia pedidos em uma porcentagem definida pelo usuário de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge níveis definidos pelo usuário.
A estratégia de déficit de implementação visa minimizar o custo de execução de um pedido negociando o mercado em tempo real, economizando assim no custo do pedido e se beneficiando do custo de oportunidade de execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação visada quando o preço das ações se mover favoravelmente e diminuirá quando o preço das ações se mover negativamente.
Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar “acontecimentos” do outro lado. Esses "algoritmos de farejamento", usados, por exemplo, por um criador de mercado do lado da venda, têm a inteligência incorporada para identificar a existência de quaisquer algoritmos no lado da compra de uma ordem grande. Essa detecção por meio de algoritmos ajudará o criador de mercado a identificar grandes oportunidades de pedidos e possibilitará que ele se beneficie com o preenchimento dos pedidos a um preço mais alto. Às vezes, isso é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para mais informações sobre comércio de alta frequência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.)
Requisitos técnicos para negociação algorítmica.
Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. Os seguintes são necessários:
Conhecimentos de programação de computadores para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricados. Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocação de pedidos. Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de fazer pedidos. para backtest o sistema, uma vez construído, antes de ir viver em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo.
Aqui está um exemplo abrangente: A Royal Dutch Shell (RDS) está listada na Bolsa de Valores de Amsterdã (AEX) e na Bolsa de Valores de Londres (LSE). Vamos criar um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes:
AEX negocia em Euros, enquanto a LSE negocia em Libras Esterlinas Devido à diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguida pelas duas bolsas sendo negociadas simultaneamente pelas próximas horas e negociando apenas na LSE durante a última hora conforme a AEX fecha .
Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem sobre as ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes?
Um programa de computador que pode ler os preços de mercado atuais Feeds de preços de LSE e AEX Um feed de taxa de câmbio para taxa de câmbio de GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que pode encaminhar o pedido para a capacidade correta de troca.
O programa de computador deve executar o seguinte:
Leia o feed de preço recebido do estoque RDS de ambas as trocas Usando as taxas de câmbio disponíveis, converta o preço de uma moeda para outra Se houver uma discrepância de preço suficiente (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade lucrativa, coloque a compra ordem em troca de preço mais baixo e ordem de venda em troca de preço mais alto Se as ordens forem executadas como desejado, o lucro da arbitragem seguirá.
Simples e fácil! No entanto, a prática de negociação algorítmica não é tão simples de manter e executar. Lembre-se, se você puder colocar uma negociação gerada por algoritmos, os outros participantes do mercado também poderão. Consequentemente, os preços flutuam em milissegundos e até microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se a transação de compra for executada, mas o comércio de venda não é feito, pois os preços de venda mudam no momento em que seu pedido chega ao mercado? Você vai acabar sentado com uma posição aberta, fazendo com que sua estratégia de arbitragem seja inútil.
Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos entre ordens de negociação e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. Quanto mais complexo for um algoritmo, o backtesting mais rigoroso é necessário antes de ser colocado em ação.
The Bottom Line.
A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É emocionante usar a automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso garantir que o sistema seja completamente testado e que os limites necessários sejam definidos. Comerciantes analíticos devem considerar aprender programação e construir sistemas por conta própria, para ter confiança em implementar as estratégias corretas de maneira infalível. Uso cauteloso e testes completos de negociação de algoritmos podem criar oportunidades lucrativas. (Para mais, veja Como codificar seu próprio robô de negociação da Algo.)
Troca de Opções Algorítmicas 1.
Apesar das muitas características interessantes das opções, os operadores privados raramente se aproveitam delas (claro que estou falando aqui de opções sérias, não opções binárias). Talvez as opções sejam impopulares devido à sua reputação de serem complexas. Ou devido à falta de suporte da maioria das ferramentas de software de negociação. Ou devido às etiquetas de preço das poucas ferramentas que as suportam e dos dados históricos que você precisa para negociação algorítmica. Seja qual for o & # 8211; recentemente fizemos vários contratos de programação para sistemas de negociação de opções, e fiquei surpreso que sistemas simples pareciam produzir lucros relativamente consistentes. Especialmente vender opções parece mais lucrativo do que negociação "convencional". instrumentos. Este artigo é o primeiro de uma mini-série sobre ganhar dinheiro com negociação de opções algorítmicas.
Opções 101.
As opções são explicadas em muitos sites e em muitas listas de negociação, portanto, aqui está uma breve visão geral. Uma opção é um contrato que dá ao seu proprietário o direito de comprar (opção de compra) ou vender (opção de venda) um ativo financeiro (o subjacente) a um preço fixo (o preço de exercício) em ou antes de uma data fixa (a data de vencimento) . Se você vender uma opção curta, você está assumindo o outro lado da negociação. Assim, você pode inserir uma posição de 4 maneiras diferentes: comprar uma ligação, comprar uma opção de venda, vender uma ligação a curto prazo, vender uma opção de venda a descoberto. E isso com todas as combinações possíveis de preços de exercício e datas de vencimento.
O prêmio é o preço que você paga ou coleta por comprar ou vender uma opção. É muito menos do que o preço do estoque subjacente. Os principais mercados de opções geralmente são líquidos, para que você possa comprar, gravar ou vender uma opção com qualquer preço de exercício e data de vencimento razoáveis. Se o preço subjacente atual (o preço à vista) de uma opção de compra estiver acima do preço de exercício, a opção estará no dinheiro; caso contrário, está fora do dinheiro. O oposto é verdadeiro para opções de venda. In-the-money é bom para o comprador e ruim para o vendedor. Opções no dinheiro podem ser exercidas e são então trocadas pelo subjacente ao preço de exercício. A diferença de spot e strike é o lucro do comprador e a perda do vendedor. Opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento, opções de estilo europeu apenas no vencimento.
Opções fora do dinheiro não podem ser exercidas, pelo menos não com lucro. Mas eles não são inúteis, já que eles ainda têm a chance de entrar no dinheiro antes da expiração. O valor de uma opção depende dessa chance e pode ser calculado para opções européias a partir do preço à vista, greve, vencimento, taxa de rendimento sem risco, taxa de dividendos e volatilidade subjacente com a famosa fórmula de Black-Scholes. Este valor é a base do prêmio da opção. O prêmio real pode desviar ligeiramente devido à oferta, demanda e tentativas de prever a tendência de preço subjacente.
Ao inverter a fórmula com um processo de aproximação, a volatilidade pode ser calculada a partir do prêmio real. Essa volatilidade implícita é como o mercado espera que o subjacente flutue na próxima vez. As derivadas parciais do valor da opção são os gregos (Delta, Vega & # 8211; não sei qual letra grega que supostamente deveria ser & # 8211; e Theta). Eles determinam em qual direção, e quão forte, o valor mudará quando um parâmetro de mercado mudar.
Isso é tudo informação básica necessária para opções de negociação. By the way, é interessante comparar as performances de estratégias de negociação de livros. Embora os sistemas de negociação de ações ou forex descritos nesses livros sejam em sua maioria belicosos e já tenham perdido em um simples backtest, isso não acontece com os sistemas de opções. Eles geralmente vencem nos backtests. E isso, embora eu tenha certeza de que quase nenhum autor realmente voltou a testá-los. Os autores de livros de negociação de opções são apenas mais inteligentes do que outros autores de livros de negociação? Talvez, mas nós veremos que há uma explicação alternativa.
Por que as opções de negociação em tudo?
Eles são mais complexos e mais difíceis de negociar, e você precisa de uma fórmula ganhadora do prêmio Nobel para calcular um valor que, de outra forma, seria simplesmente uma diferença de preço de entrada e saída. Apesar de tudo isso, as opções oferecem muitas vantagens maravilhosas sobre outros instrumentos financeiros:
Alta alavancagem. Com $ 100 você pode comprar apenas algumas ações, mas opções de várias centenas de ações. Risco controlado Uma posição curta em um estoque pode limpar sua conta; posições em opções podem ser inteligentes combinadas para limitar o risco de qualquer maneira desejada. E ao contrário de um stop loss, é um limite de risco real. Dimensões adicionais. Os lucros das ações dependem apenas do aumento ou queda dos preços. Os lucros das opções podem ser alcançados com a crescente volatilidade, a queda da volatilidade, os preços se movendo em um intervalo, fora de um intervalo, ou quase qualquer outro comportamento de preço imaginável. Fogo e esqueça. As opções expiram, para que você não precise de um algoritmo para fechá-las (a menos que queira vendê-las ou exercê-las em condições especiais). E você não paga comissão de saída por uma opção expirada. Vantagem do vendedor. Devido ao prêmio, as opções ainda podem gerar lucro para o vendedor, mesmo que o subjacente se mova na direção errada.
A ética hacker exige que você não apenas reivindique algo, mas prove. Para se familiarizar com as opções, vamos colocar a última reivindicação, a vantagem do vendedor, em teste:
Este é um sistema de negociação de opções muito simples. Ele escreve aleatoriamente opções de compra ou venda e mantém as posições abertas até que elas expirem. Devido à aleatoriedade de colocar / chamar, é tendência independente. Antes de examinar os detalhes do código, basta executá-lo no modo [Test] algumas vezes (você precisará do Zorro versão 1.53 ou superior). Você notará que o resultado é diferente a qualquer momento, mas é mais positivo que negativo, mesmo que a comissão seja subtraída do lucro. Um resultado típico:
Você pode ver que a maioria dos negócios ganha, mas quando eles perdem, eles perdem muito. Agora inverta a estratégia e compre as opções em vez de vendê-las: Substitua enterShort () por enterLong (). Execute-o novamente algumas vezes (o script precisa de cerca de 3 segundos para um backtest). Você verá agora que o resultado é mais frequentemente negativo & # 8211; na verdade quase a qualquer momento.
Parece que as opções, pelo menos os contratos de SPY testados, realmente favorecem o vendedor. Isso é um pouco semelhante à expectativa positiva de posições compradas em ações, ETFs ou futuros de índices, mas a vantagem do vendedor de opções é mais forte e independente da direção do mercado. Isso pode explicar uma grande parte dos resultados positivos dos sistemas de opções nos livros de negociação. Por que existem então compradores de opções? As opções são frequentemente compradas sem fins lucrativos, mas como um seguro contra tendências de preços desfavoráveis do subjacente. E por que a vantagem do vendedor não é arbitrada pelos tubarões de mercado? Talvez porque ainda não há muita negociação algorítmica com opções, e porque há mais baleias do que tubarões nos mercados financeiros.
Funções para opções.
Podemos ver que a negociação de opções e o backtesting exigem mais algumas funções do que apenas negociar o subjacente. Sem opções, o mesmo sistema de negociação aleatório seria reduzido a este script curto:
Opções requerem (pelo menos) três funções adicionais:
dataLoad (1, & # 8221; SPY_Options. t8 & # 8243;, 9) carrega dados de opções históricas do arquivo & # 8220; SPY_Options. t8 & # 8221; em um conjunto de dados. Dados de opções incluem não apenas os preços de compra e oferta, mas também o preço de exercício, a data de vencimento, o tipo & # 8211; coloque ou ligue, americano ou europeu & # 8211; de qualquer opção, e alguns dados adicionais raramente utilizados, como o interesse em aberto. Ao contrário dos dados de preços históricos, os dados de opções costumam ser caros. Você pode comprá-lo de fornecedores como o iVolatility. Mas há uma maneira alternativa de obtê-lo gratuitamente, o que eu descreverei abaixo.
A coluna central relaciona diferentes preços de exercício e datas de vencimento, as partes direita e esquerda são os preços de compra e oferta e os tamanhos do livro de pedidos para as opções de chamada atribuída (esquerda) e de venda (direita). Os preços são por ação; um contrato de opção sempre cobre um certo número de ações, normalmente 100. Assim, você pode ver na lista acima que você irá cobrar $ 15 de prêmio quando você escrever uma opção de compra SPY que expira na próxima semana (03/02/2017) com um valor de $ 230. preço de exercício. Se o SPY não ultrapassar os US $ 230 até essa data, os US $ 15 serão seu lucro. Se subir para $ 230 e 10 centavos e a opção for exercida (acontece automaticamente quando expira no dinheiro), você ainda mantém $ 5. Mas se de repente subiu para US $ 300 (talvez Trump tenha anunciado novas muralhas ao redor dos EUA, todas pagas por ele mesmo), você tem que arcar com uma perda de US $ 6985.
A imagem exibe 54 contratos, mas essa é apenas uma pequena parte da cadeia de opções, já que existem muitas datas de vencimento e preços de exercício disponíveis. A cadeia de opções SPY pode conter até 10.000 opções diferentes. Todos eles são baixados para o PC com a função contractUpdate acima, que pode levar alguns segundos para ser concluída.
contract (Type, 30, priceClose ()) seleciona uma opção específica da cadeia de opções baixada anteriormente. O tipo (PUT ou CALL), os dias até a expiração (30) e o strike (priceClose () é o preço atual do subjacente) são informações suficientes para selecionar a opção de melhor ajuste. Observe que, para obter os preços de exercício corretos no backtest, fizemos o download dos dados de preço subjacentes com o sinalizador UNADJUSTED. Os preços de greve são sempre não ajustados.
Quando um contrato é selecionado, o próximo enterLong () ou enterShort () compra ou vende a opção no mercado. A cláusula if () verifica se o contrato está disponível e se o seu prazo de validade é diferente do anterior (para garantir que apenas contratos diferentes sejam negociados). Limites de entrada, parada ou lucro funcionariam como de costume, agora eles só se aplicam ao valor da opção, o prêmio, em vez do preço subjacente. O backtest assume que quando uma opção é exercida ou expira no dinheiro, o subjacente é imediatamente vendido, e o lucro é registrado na conta do comprador e deduzido da conta do vendedor. Se a opção expirar fora do dinheiro, a posição simplesmente desaparece. Então, não nos importamos em sair de posições nessa estratégia. Além dessas diferenças, as opções de negociação funcionam da mesma forma que qualquer outro instrumento financeiro.
Estratégias de opções de backtesting.
Aqui está uma maneira fácil de enriquecer. Abra uma conta IB e execute um software que registre as cadeias de opções e os preços do contrato em intervalos de um minuto. É o que alguns fornecedores de dados fizeram nos últimos 5 anos, e agora eles estão querendo vender seus tesouros de dados. Embora você possa facilmente pagar vários milhares de dólares por algumas cadeias de opções das principais ações, não tenho certeza de quem realmente detém os direitos autorais desses dados & # 8211; o fornecedor, o corretor, a bolsa ou os participantes do mercado? Esta pode ser uma área cinzenta legal. De qualquer forma, você precisa de dados históricos para desenvolver estratégias de opções, caso contrário, você não poderia backtest-los.
Aqui está um método para obtê-lo gratuitamente e sem quaisquer problemas legais:
Este script é um pouco mais longo do que os scripts Zorro usuais que eu postei aqui, então eu não explicarei isso em detalhes. Ele gera cadeias de opções artificiais para qualquer dia de 2011 a 2017 e as armazena em um arquivo de dados históricos. Os preços das opções são calculados a partir do preço subjacente, da volatilidade, da taxa de juros livre de risco atual e da taxa de dividendos do subjacente. Ele usa três faixas de preços de exercício e datas de vencimento em qualquer sexta-feira dos próximos 180 dias. Você precisa do R instalado para executá-lo e também do pacote RQuantlib para calcular valores de opções. Todas as funções são descritas no manual do Zorro. A função yield () retorna a taxa de rendimento atual das letras do tesouro dos EUA, e contractVal () calcula o prêmio resolvendo uma equação diferencial com todos os parâmetros da opção. O código-fonte de ambas as funções pode ser encontrado no arquivo de inclusão contract. c
Devido ao lento solucionador de equações diferenciais e ao grande número de opções, o script precisa de várias horas para ser concluído. Aqui está uma comparação dos dados gerados com dados reais das opções SPY:
A linha azul são os preços de opções artificiais, a linha preta são os preços reais comprados de um fornecedor de dados de opções, ambos para contratos SPY de três semanas com uma distância de 10 pontos no local. Você pode ver que os preços correspondem muito bem. Existem algumas pequenas diferenças que podem ser parcialmente aleatórias, parcialmente causadas por anomalias na oferta e na demanda. Para estratégias que exploram essas anomalias & # 8211; que inclui todas as estratégias baseadas na volatilidade implícita & # 8211; você precisará de preços reais de opções históricas. Para as estratégias de opções que exploram apenas mudanças de preço ou volatilidade do subjacente, os dados artificiais provavelmente ocorrerão. Veja, ler este artigo até o fim já lhe economizou alguns milhares de dólares.
Conclusão.
Opções e combinações de opções podem ser usadas para criar instrumentos financeiros artificiais com propriedades muito interessantes. As estratégias de opções, especialmente as opções de venda, têm maior probabilidade de serem lucrativas do que outras estratégias. Estratégias de opções algorítmicas são um pouco, mas não muito mais complexas do que estratégias com outros instrumentos financeiros.
Incluímos todos os scripts no repositório de scripts 2017 e também um conjunto de dados históricos com as taxas de rendimento (caso contrário, você precisaria da ponte Quandl ou do Zorro S para fazer o download deles). Você precisará do Zorro 1.53 ou superior, que atualmente está disponível sob o comando & # 8220; Beta & # 8221; link da página de download do Zorro. A mensagem de erro da versão gratuita do Zorro sobre a ponte Quandl não suportada pode ser ignorada, devido às taxas de rendimento incluídas no script.
No próximo artigo, veremos mais de perto os valores das opções e métodos para combinar opções para limitar o risco ou negociar faixas de preço arbitrárias. Aquelas combinações com nomes engraçados como & # 8220; Iron Condor & # 8221; ou & # 8220; Borboleta & # 8221; são frequentemente referidos como estratégias de opções, mas não são & # 8211; eles são apenas instrumentos financeiros artificiais. O modo como você os negocia está à altura da estratégia real. Algumas estratégias de opções simples, mas consistentemente lucrativas serão o tópico do terceiro artigo desta minissérie.
49 pensamentos sobre "Algorithmic Options Trading 1"
Artigo muito interessante! Eu tenho uma opção de sistema de negociação automática criada por desenvolvedores Zorro (excelente trabalho a propósito) e é bastante interessante ver, que minha estratégia gera resultados semelhantes à sua estratégia "aleatória". Estou ansioso pelos próximos artigos desta minissérie.
Gostaria de perguntar, tem alguma ideia se o seu livro será traduzido para inglês em breve? Adoraria ler o livro.
Estou totalmente interessado nos artigos desta minissérie. Por favor, deixe-me saber o próximo da série.
Obrigado & # 8211; Sim, uma versão em inglês do livro está planejada, só preciso encontrar algum tempo para revisar a tradução bruta. Andrés: você pode inserir seu e-mail no campo de inscrição à direita.
Belo artigo, gostaria de perguntar quais são os bons livros ou onde posso aprender a negociar com opções. Obrigado.
Estou certo, que esses preços artificiais e reais se relacionam com uma espécie de 'sintético'? Opção feita como uma série de opções reais com a data de vencimento mais próxima e uma greve alterada dinamicamente (dependendo do preço subjacente)?
Investopedia e Tastytrade têm alguns tutoriais e vídeos sobre opções. - Não há séries roladas, mas sim uma cadeia de opções com diferentes greves e datas de expiração, assim como na vida real. Caso contrário, o backtest não seria realista.
Quando você está comparando os preços artificiais com os preços reais, você está usando a greve do caixa eletrônico? O ponto principal, para mim, do backtesting de uma estratégia de negociação de opções versus dados de opções reais é que, nas asas, os volumes implícitos serão muito mais altos do que os gerados artificialmente.
As greves utilizadas foram cerca de 10 pontos ITM.
Obrigado por publicar este artigo interessante. Posso saber quando os outros dois artigos desta minissérie serão publicados?
Quando eu tiver algum tempo & # 8230; 🙂
Que artigo legal! Os resultados do sistema de negociação aleatória parecem semelhantes ao CBOE S & P PutWrite Index e faz sentido.
Muito obrigado por este artigo! Estava apenas pensando sobre isso no outro dia.
Eu gosto muito deste artigo do blog. Atualmente estou negociando opções de vencimento de 1 ano de ações específicas.
O meu maior problema com a vantagem do vendedor & # 8221; que contradiz a risco controlado & # 8221; declaração.
"Algo que muitas vezes confunde os investidores é se as chamadas são curtas ou longas e as conversas longas são as mesmas." Intuitivamente, isso pode fazer algum sentido, já que as calls e puts são contratos quase opostos, mas ser curto e longo não é o mesmo. Quando você é comprado, você tem que pagar o prémio e o pior caso resultará em uma perda apenas do prêmio. No entanto, quando você recebe uma chamada, você recebe o prêmio da opção, mas está exposto a uma grande quantidade de risco & # 8221;
Então, quando você escreve (nu), seu risco é ilimitado. O curto período de tempo de expiração (30 dias) salva você na maioria dos casos, mas isso é uma ilusão. Este método é muito semelhante a bots de negociação fraudulentos, onde 99,5% dos bots ganham pouco (por exemplo, call premium) em dinheiro, mas quando você perde, arrisca grande quantia do seu dinheiro.
Long call ou colocar o risco dos operadores é limitado e eles escolhem opções fora do dinheiro para multiplicar seus ganhos e, paralelamente, reduzem suas chances de ganho.
Eu estaria interessado em LEAPS (1 ano de validade / opções de venda) backtest.
Apenas faça isso. Baixe o Zorro 1.54 do fórum do usuário e faça o backtest de um sistema com o LEAPS. Para isso, você precisa aumentar o & # 8220; o DaysMax & # 8221; variável no script de geração de dados de opções acima para 1 ano (365) ou 2 anos (2 * 365) para incluir contratos de longo prazo. O script precisará de um pouco mais de tempo para a geração de dados.
Como as opções de negociação são um novo recurso do Zorro, estou pensando se a parte API do Broker do manual (zorro-trader / manual / en / brokerplugin. htm) foi suficientemente atualizada para considerar as opções de manuseio.
Estou perguntando porque estou tentando escrever um plug-in de DLL para o TradeKing (que em breve será renomeado para Ally Invest). Eles têm ações, ETFs e contratos de opções. Corretor de barreira de entrada muito baixa também (US $ 0 necessário para obter acesso à API).
Para opções, implemente as funções básicas da API mais 5 funções de BrokerCommand: GET_POSITION, GET_OPTIONS, GET_UNDERLYING, SET_SYMBOL e SET_MULTIPLIER.
Negociação Algorítmica.
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A negociação algorítmica é uma estratégia de negociação que usa algoritmos computacionais para conduzir decisões de negociação, geralmente em mercados financeiros eletrônicos. Aplicada em instituições de buy-side e sell-side, a negociação algorítmica forma a base de negociação de alta frequência, negociação de FOREX e análise associada de risco e execução.
Os desenvolvedores e usuários de aplicativos de comércio algorítmico precisam desenvolver, fazer backtest e implantar modelos matemáticos que detectem e explorem os movimentos do mercado. Um fluxo de trabalho efetivo envolve:
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